ITEM METADATA RECORD
Title: Robust smoothing and forecasting of multivariate time series.
Other Titles: Robust smoothing and forecasting of multivariate time series.
Authors: Mahieu, Koen
Issue Date: 8-Oct-2010
Abstract: De aandacht van dit onderzoeksproject is gevestigd op robuuste data-analyse, vaak in de context van tijdreeksanalyse. Twee voorspellingsmethodes worden ontwikkeld. Een op basis van “Robust Exponential Smoothing” en een op basis van “Robust Local Polynomial Regression”. Verder wordt een nieuwe methode voor kwaliteitscontrole besproken die geschikt is voor tijdreeksen die de typische eigenschappen van business data bezitten, en die bovendien robuust is met betrekking tot uitschieters in de training periode. Ten slotte wordt een formule afgeleid voor de maximale bias van twee multivariate lineaire regressieschatters en van de MCD-schatter.
Publication status: published
KU Leuven publication type: TH
Appears in Collections:Research Center for Operations Research and Business Statistics (ORSTAT), Leuven
Leuven Statistics Research Centre (LStat)
Statistics Section

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 




All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.